99/ 8/ 18 (星期二)分析: 前五大/十大交易人留倉淨額表

99/8/18 期貨五分K圖

(八月期轉九月期) 期貨大額交易人未沖銷部位結構表

(七月期轉八月期) 期貨大額交易人未沖銷部位結構表

(六月期轉七月期) 期貨大額交易人未沖銷部位結構表 

好啦, 八月的期貨結束了, 現在開始九月期貨, 因為統計數據的銜接問題, 不太可能由原來的期交所期貨未平倉盤後數據去推斷明天的盤勢.

因此, 必須改用另一個方式來判斷一下多空, 請菜籃族的兄弟姐妹請看上面的exccel檔, 師奶少尉使用的是 [期貨大額交易人未沖銷部位結構表] , 從昨天結算前的總量跟今天結算後, 大額交易人多空持倉量的變化, 可以大致知道未來幾天短波段的多空行情

師奶少尉列出了近三個月期貨結算日當天跟前一天總量的數據出來, 就是表格中的桃紅色那一些欄位, 最下方的是六月期結算前一日跟當日(變為七月期)的數據, 假定市場中的大鱷覺得未來的盤勢準備走高, 基本上它在轉為新契約時的那一天(結算日), 手中應該會留有比較多的新一個月契約多單, 反之亦然.

利用口數的增減看不出多空程度的差異, 所以使用比例(百分比)的方式來研判, 在表格中最下方的右側,  經過計算的結果, 在從 [六月期轉為七月期] 時, 買方未沖銷部位的消減比例為19.95%(前十大), 賣方未沖銷的消減比例為28.48%(前十大), 也就是說, 賣方不想再持倉的力道大於買方, 那也就是說, 盤勢應該會是多方勝出, 我們來參考大盤的日線圖, 在六月期貨結算後, 七月期貨開始, 的確發生了一波約兩百點的漲勢出來.

接下來往上看, 我們看到從七月期轉為八月期, 買方未沖銷部位的消減比例為25.64%(前十大), 賣方未沖銷的消減比例為30.31%(前十大), 也就是說, 賣方不想再持倉的力道大於買方, 那也就是說, 盤勢應該會是多方勝出, 我們來參考大盤的日線圖, 在七月期貨結算後, 八月期貨開始(七月21日), 從收盤點位的7701點, 到8/10的8054點, 的確發生了一波約三百點的漲勢出來.

接下來, 恐怖啦!!! 大家再往上找到 [從八月期轉到九月期], 就是今天發生的事, 我們發現到前十大買方未沖銷部位的消減比例為18.26%, 但是前十大賣方的未沖銷部位的消減比例則只有13.20%, 也就是說空方的未沖銷部位在轉為新契約的時候, 還是希望持有空單的力量比多方來得大, 剛好就跟前兩次契約轉換結算日的狀況恰恰相反.

雖說從[從八月期轉到九月期]此一欄位中, 前五大買方的未沖銷部位消減比例還是少於賣方(8.42%<11.93%), 但是既然前十大買方未沖銷部位的消減比例已經多過於前十大賣方(18.26%>13.2%), 這個總歸來說是一個下跌的趨勢訊號,　還是得要注意, 而從這個excel表中, 菜籃族的兄弟姐妹, 應該能感受到短波段內(二到三日)盤勢可能會有下跌的力量存在, 則我們就應該要多注意一下了.   那明天開始的盤後數據, 就能依照以往的統計方式進行分析, 結算日時總是比較混亂一些.

希望這幾天的分析能幫助到菜籃族的兄弟姐妹賺到一筆快錢, 今天的波段其實是相當好做的, 除了可以在一開盤就放空獲利外, 盤末12點55分突然拉高後的長長上影線也是一個非常好的做空指標, 這兩波如果把握住的話, 今天的營收應該不錯…………..大家參考看看囉…….大家加油