100/6/15 (星期三): [六月期貨結算日] , 明天觀察指數的彌合結果!!!

                   

今天是六月期貨的結算日，我特別把兩個月的期貨五分K圖截取如下，菜籃族的兄弟姐妹應該可以發現到為什麼每每到結算日時，我就會特別叮嚀大家，如果要進行當沖交易，一定要速度快；如果沒有辦法叮盤，那還不如出去走走。

今天08:45開盤時，期貨未反映美股昨晚的大漲123點而跳高，其實就可以預料到今日空頭的力量其實是相當大的。而走到午盤12:00後，原本的小跌走勢，卻因為大盤的顯著量能而拉高，這裡就是多頭準備把指數拉回到成本線以上，免得賠錢。結算日的走勢就是這樣拉來扯去，因此，還是觀望為宜。

100/6/15 期貨五分K圖(六月期)

100/6/15 期貨五分K圖(七月期)

而今天PO出的兩張期貨圖中，兩者的最大不同，就是13:30結算後的走勢，新一個月七月期的走勢又繼續下探。這是否就是暗示大盤指數準備大幅度下探？讓我們來看一下台指期單一期貨大額交易人未沖銷部位變化量結構表

期貨大額交易人未沖銷部位變化量結構表

契約名稱	日期	買方				賣方
		前五大交易人合計		前十大交易人合計		前五大交易人合計		前十大交易人合計
		(特定法人合計)		(特定法人合計)		(特定法人合計)		(特定法人合計)
		部位數	百分比	部位數	百分比	部位數	百分比	部位數	百分比
臺股期貨	2011	19688	50.80%	23544	60.80%	10055	26%	14534	37.50%
	6	19688	50.80%	21963	56.70%	7478	19.30%	9706	25.10%
	所有	28170	32.20%	39965	45.70%	24814	28.40%	34968	40%
	月份	28170	32.20%	-37855	43.30%	24814	28.40%	28783	32.90%
臺股期貨	2011	14215	28.50%	17987	36.10%	12093	24.30%	19143	38.40%
	7	12388	24.80%	14772	29.60%	7984	16%	14179	28.40%
	所有	14561	25.40%	18690	32.60%	15599	27.20%	23894	41.60%
	月份	12453	21.70%	14837	25.80%	13368	23.30%	17806	31%
消減比例		-48.31%		-53.23%		-37.14%		-31.67%

這個月的結算結構表，前五大及前十大交易人的多空消減趨勢是一致的，就是多方均較空方消減的比例為多，基本上就可以大概知道，多方不想要持有多頭未平倉的企圖比較明顯，因此盤勢應該會再下探。

但是，我們可以觀察到另一個地方，就是七月期的收盤價(8628點)跟大盤的現貨價(8831點)，存在有203點的逆價差。因此，明天的盤勢將會出現兩個指數間彌合的現象(看誰要靠近誰)。若以基本理論來看，期貨價是趨勢指標，則明天的盤勢應該會出現期貨在8600點等著現貨價8800點跌下來的現象。倘使這個預判成真，則明天的期貨應該不太會動，而大盤現貨價則會下探到8673點附近尋求支持。

100/6/15 大盤預估量能走勢圖

100/6/15 大盤指數日線圖

集中市場外資機構當日買賣金額一覽表  單位：萬元
日期	買進金額	賣出金額	買(賣)超金額
31	4700564	3396248	+1304316
1	3409453	1859618	+1549835
2	2732055	2737435	-5379
3	1950722	1810566	+140156
7	1998375	2106936	-108562
8	2097893	2096613	+1280
9	1814279	1887216	-72937
10	2063304	3502001	-1438696
13	1784242	3373277	-1589036
14	2590004	2952798	-362793
15	4495170	4345293	+1498770

               

老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。

以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。