(14日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 2月11日 | 2月14日 | 未平倉變化量 |
自營商 | 8427 | 6588 | -1839 |
投信 | 1433 | 1280 | -153 |
外資及陸資 | -35644 | -30532 | +5112 |
合計(多空淨額) | -25784 | -22664 | +3120 |
【外資多方】留倉淨額14日35707(+4445) 11日31262(+4502) 10日26760(-843) 9日27603(-2653)
【外資空方】留倉淨額14日66239(-667) 11日66906(-4397) 10日71303(+5476) 9日65827(+3692)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
日期 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 |
外資多方留倉 | 35,707 | 31,262 | 26,760 | 27,603 | 30,256 |
外資空方留倉 | 66,239 | 66,906 | 71,303 | 65,827 | 62.135 |
空多差額 | +30532 | +35644 | +44543 | +38224 | +31879 |
備註(現股大盤) | 漲75點 | 跌226點 | 跌170點 | 跌104點 | 跌33點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
100/2/8 | 23,704 | 43,091,614 | 40,540 | 73,628,786 | -16,836 | -30,537,172 | |
差額 | -1743 | +2694 | -4437 | ||||
100/2/9 | 21,961 | 39,534,043 | 43,234 | 77,756,110 | -21,273 | -38,222,067 | |
差額 | -970 | +4197 | -5167 | ||||
100/2/10 | 20,991 | 36,992,132 | 47,431 | 83,507,700 | -26,440 | -46,515,568 | |
差額 | +2238 | -4215 | +6453 | ||||
100/2/11 | 23,229 | 39,727,352 | 43,216 | 73,810,246 | -19,987 | -34,082,894 | |
差額 | +3472 | -219 | +3691 | ||||
100/2/14 | 26,701 | 46,086,909 | 42,997 | 74,129,215 | -16,296 | -28,042,306 | |
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| 100/2/14 期貨五分K圖 |
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| 100/2/14 大盤指數日線圖 |
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星期一的盤勢，預判市場被這幾天的殺聲隆隆已經有點被嚇到了，所以最差的走法就是再殺一波後開始進行橫盤，其實這樣對後面的漲勢是有益的，因為空單可以更形消減。若按數據給我們的指示，明天如果逢低時可進行多單的布局，檢查了一下這幾天的選擇權未平倉餘額的變化量，在8800/8900的買權方面，並沒有因為爆跌而消減未平倉口數，而是持續的建倉，因此才預判，若趨勢在明天真反轉向上，應該可以回攻到這個水準。
不過，因為大盤盤勢被這一波的下跌破壞了，所以如果回攻到星期三期貨結算日後，是否還能再度的上攻，這個就留待星期三的盤後進行觀察。這兩三天必須要進行手中持股的檢查，如果股價已經殺破了季線，而在未來兩三天的走高趨勢中，盤後卻出現賣超量，則建議獲利了結。
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今天的漲勢應該是預料中的事了，因為昨天的期貨未平倉變化量是非常明顯的多單增空單減，所以今天開盤跳空漲後，漲勢持續，昨天收在8563點，依50/100原則，在10:30左右即達到漲100點的水位，隨後繼續往上挑戰150點的8713點，但是因為今天量能無法供給上，加上尾盤的當沖回補下跌波，所以再從高點的8693點，下跌52點到今天的收盤8641點。
從期貨五分K圖中，其實不難發現，今天的五分K棒算是強勢的走在28分均線上(紅色粗線)，但是被壓在下降中的120分均線下(藍色粗線)。在下降趨勢中，通常28分均線與120均線要叩抵時，如果沒有量能的供給，則在叩抵的那一段時間，五分K棒即使是突破120分均線，也是會被再度的放空灌壓下來。菜籃族的兄弟姐妹可以把上週二到上週五的期貨五分K圖調出來觀察一下，絕對可以發現上述的這個現象。
所以說，明天基本上28分均線就要跟120分均線叩抵，五分K棒是否能順利的帶量上攻，並把28分均線帶上形成與120分均線的黃金交叉，就是明天非常重要的觀察重點！
今天三大法人總期貨的盤後數據，是多單大增(增變化量4445口)，但是空單並沒有大減(減變化量667口)，在台指期單一期貨契約中也是一樣的情形。也就是說，空方已經不太想再給多方更多上漲的空間。
【外資多方】留倉淨額14日35707(+4445) 11日31262(+4502) 10日26760(-843) 9日27603(-2653)
【外資空方】留倉淨額14日66239(-667) 11日66906(-4397) 10日71303(+5476) 9日65827(+3692)
【明天預判】明天的漲勢可能會非常的膠著，因為空方在一旁虎視耽耽的叮著準備放空，所以除非明天量能一整個放量大漲，把空頭尬死，否則明天可能會是一個小漲小跌的局面，剛好可以配合明天28分均線與120分均線的叩抵(可能形成麻花般的糾結)。
比較樂觀的狀態可能是，量能配合上攻擊，則期貨方面仍然以50/100原則計算上漲的滿足點，而大盤指數部分，則可以樂觀的上看季線的位置，明天約走到8760附近，剛好也是下降中五日均線價8758附近。
到星期三前，如果漲勢持續，目前看法沒變，盡快檢視持股中，季線已呈現下彎的，但是盤後三大法人持續在逢高出脫的個股，趁漲勢換些現金回來，因為這波小反彈只能先看到星期三的期貨結算日，星期四大盤是否還能繼續反彈還是未定之數。
今天盤後檢視了選擇權賣權方面(PUT)的未平倉情形，在近三日的交易日中，市場有大部位的力量下了重注在下個月三月期選擇權契約的8200~8400點，簡單的說，就是市場的力量非常可能在星期三期貨結算後，再度的由空方掌控，這個觀察先提出來作個提醒，明後天的盤後會更加的清晰。
集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
21 | 2012269 | 2751463 | -739194 |
24 | 1530245 | 1505816 | 24429 |
25 | 2373495 | 1604182 | 769312 |
26 | 2805029 | 1947041 | 857987 |
27 | 3806198 | 2455469 | 1350730 |
28 | 3967441 | 3070602 | 896839 |
2月8日 | 5080684 | 4895573 | 185111 |
9 | 3707445 | 4270494 | -563048 |
10 | 3121374 | 4807320 | -1685947 |
11 | 3264868 | 5421928 | -2157060 |
14 | 2624498 | 3874772 | -1250274 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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