 |
| 99/9/17 期貨五分K圖 |
(17日) 的期貨未平倉變化量情形未平倉餘額
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 99年9月16日 | 99年9月17日 | 未平倉量變化 |
| 自營商 | -2830 | 1543 | +4373 |
| 投信 | 1318 | 1218 | -100 |
| 外資及陸資 | -5735 | -5662 | +73 |
| 合計(多空淨額) | -7247 | -2901 | +4346 {= -2901-(-7247) } |
【外資多方】 留倉淨額17日32647(+2143) 16日30504(-977) 15日31481
【外資空方】 留倉淨額17日38309(+2070) 16日36239(+5048) 15日31191
在這邊師奶少尉把外資的多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | | 9/17 | 9/16 | 9/15 | 9/14 | 9/13 |
| 外資多方留倉 | | 32,647 | 30504 | 31481 | 已結算 | 已結算 |
| 外資空方留倉 | | 38,309 | 36239 | 31191 | 已結算 | 已結算 |
| 空多差額 | | +5662 | +5735 | -290 | 已結算 | 已結算 |
| 備註(現股大盤) | | 漲58點 | 跌64點 | 漲31點 | 漲41點 | 漲201點 |
外資選擇權多/空, 期貨多/空留倉一覽表
| 日期 | 選擇權多方 | 選擇權空方 | 期貨多方 | 期貨空方 |
| 9/15 | 79,761 | 129,474 | 31,481 | 31,191 |
| 9/16 | 91,600 | 142,642 | 30,504 | 36,239 |
| 9/17 | 107,962 | 152,016 | 32,647 | 38.309 |
師奶少尉把星期四晚上寫的一段截錄出來:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
不過，明天還有一個關卡可以驗證多頭是否準備撐盤，請菜籃族的兄弟姐妹看看看現貨大盤指數日線圖，今天收盤是8099點，還是收在9/13的高點8091之上，因為9/13是此一波段的大量，可以算作為多頭的成本區，是有力的支撐點。而明天大盤的十日均線約略走到8000點上，也是在9/13的那一根長紅K棒實體內(9/13: 低價7946高價8091)。因此，明天預判指數會先下探十日均線與五日均線的中間價，約莫是在8000~8050之間。如果指數真能守住這個區間，而盤後發現期貨未平倉數據多頭逢低建倉，那表示多頭準備再攻一波以洗盤(因為他們買太多，非上攻不可)。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
沒錯，星期四師奶少尉被小嘎了一陣，但是在11:55逢高加空平了成本，這種被嘎到的結局，師奶少尉一點都不抱怨，因為我本來就是看數據辨方向，星期三到星期四的期貨未平倉，已經明確的告訴我們，外資空頭已經布下了非常大量的空單，盤勢鐵定是要下跌一陣的，但是何時來，而來的時候力量有多大，那就要靠市場去決定了。
星期五的現貨大盤，多頭力守的感覺十分強烈，硬是守在五日均線之上，更神奇的是，指數已經來到這麼高的點位了，外資仍繼續加碼股市75億，而三大法人的盤後數據是朝多單方向留倉(+4346口)，但是多單未平倉的主要來源卻是來自於自營商(+4373口)，也就是說，市場真正的話事人-外資在此一關口，其實是保持著觀望的態度的，外資的多頭空頭在星期五幾乎是勢均力敵的增持多單空單未平倉。那到底星期一的盤要怎樣走呢？
星期五的美股是以一個小小漲收盤，所以星期一的期貨開盤應該也不會有什麼跳空漲跌表現。但是讓我們把目光放到最上面的期貨五分K圖，可以發現，星期五的期貨在下午13:15以一個大量摜破28 分均線，後面就持續的橫盤盤整到收盤。困難點來了，我們把目前所知的條件拼湊一下：期貨未平倉外資多空雙方力量大約均等，外資在現貨市場繼續買進持倉，但是極短波段的期貨五分K圖卻告訴我們，已經出現了可能會下跌的型態。
綜整一下，因為現貨大盤明天不管是怎麼走，五日均線勢必都會與日K棒叩抵，就是要多空表態，若以五日均線價格計算，明天大約會走到8183這個價位上，也就是說比星期五的收盤價8158點位，還有近25點位的小漲，如果市場上的多頭就是要做出一個沿五日線上漲的態勢，好讓散戶進來接手作高好出貨，則明天這個小漲是可以預見的。另一方面，星期五的期貨在股票現貨大盤13:30收盤後，還十分挑舋的往上攀到8171點位，等於是走出一個正價差(期指價>股票指數價)的局面，也是正處心積慮的要吸引資金進來拱高指數出貨。
菜籃族的兄弟姐妹，其實可以把8/17~8/24的分析報告重新拿出來讀一下，妳可以發現其中有非常非常大的相似之處，特別是8/20~8/24的外資在期貨未平倉的布局，可以說跟現在的狀態極盡相同，師奶少尉把那時的未平倉數據PO出來
8月
外資多方留倉8月24日34337(-802)23日35139(3152) 20日31987(-305) 19日32292 18日 30643
外資空方留倉8月24日38804(2775)23日36029(3334) 20日32695(1656) 19日31039 18日 30962
9月
【外資多方】 留倉淨額9月17日32647(+2143) 16日30504(-977) 15日31481
【外資空方】 留倉淨額9月17日38309(+2070) 16日36239(+5048) 15日31191
8/25的大盤因為美股前一晚的大跌，也大跌204點，那個時候的外資就是從8/18開始，空單就持續的買進持倉，中間8/23曾經因為小利多消息，讓多頭一天內突然增持3152口，但是總未平倉口數，還是少於空頭，到了8/24的盤後數據就又拉大了多頭空頭的差距(34337<38804)，8/25就發生了一個大跌。
轉到9月，先不說大盤要往上挑戰到哪一個高點，菜籃族的兄弟姐妹，我們光是看目前的多單空單留倉口數的懸殊(32647<38309)，就更應該要心生警悌盤勢可能突發的大跌。再請各位看看外資多單未平倉8/20~8/23， 然後再看到9/16~9/17，我們可以發現中間都有發生多單突增一天的現象(多頭:8/23增3152口 9/17增2143口)，但是其後的跌勢卻也是相當相當猛烈的。
如前所述，外資在股票現貨市場還是持續的買進，所以我們先不用估它要把指數拉到哪一個點位(前一波是一月中的8380點位)，如果指數持續拉，我們菜籃族就是持續的出股票，師奶少尉也是持續的在出股票換現金在手。而在期貨交易這一邊，如果沒有辦法進行全時間的盯盤，師奶少尉是建議菜籃族的兄弟姐妹，可以進行選擇權交易，使用sell call 賣出買權的方式(這就表示，我們的看法是對未來的盤勢看空)，雖說因為sell的關係，獲利方面已經被鎖定住了，但是至少擺著留倉可以賺取時間價值消失的點數，指數拉越高，我們sell call所獲得的價位就越好，屆時逢低回補的價差就能拿到最多。
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，讓菜籃族的兄弟姐妹參考一下，大家加油啦!!!!
沒有留言:
張貼留言