(9日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額 | |||
多空淨額 | |||
口數 | |||
期貨 | |||
日期 | 12月8日 | 12月9日 | 未平倉變化量 |
自營商 | 6731 | 9681 | +2950 |
投信 | 1241 | 1289 | +48 |
外資及陸資 | -9264 | -14703 | -5439 |
合計(多空淨額) | -1292 | -3733 | -2441 |
【外資多方】留倉淨額9日44775(+620) 8日44155(+384) 7日43771(+356) 6日43415(-143)
【外資空方】留倉淨額9日59478(+6059) 8日53419(-237) 7日53656(+2355) 6日51301(+894)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
日期 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 |
外資多方留倉 | 44,775 | 44,155 | 43,771 | 43,415 | 43,558 |
外資空方留倉 | 59,478 | 53,419 | 53,656 | 51301 | 50,407 |
空多差額 | +14703 | +9264 | +9885 | +7886 | +6849 |
備註(現股大盤) | 漲50點 | 跌1點 | 漲2點 | 漲78點 | 漲38點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
未平倉餘額 | |||||||
商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
台指期 | 99/12/3 | 35,046 | 60,431,225 | 37,192 | 64,110,307 | -2,146 | -3,679,082 |
差額 | -421 | +751 | -1172 | ||||
99/12/6 | 34,625 | 60,168,994 | 37,943 | 65,915,337 | -3,318 | -5,746,343 | |
差額 | +762 | +2139 | -1377 | ||||
99/12/7 | 35,387 | 61,620,672 | 40,082 | 69,776,271 | -4,695 | -8,155,599 | |
差額 | +199 | -511 | +710 | ||||
99/12/8 | 35,586 | 61,869,387 | 39,571 | 68,775,527 | -3,985 | -6,906,140 | |
差額 | +1687 | +5705 | -4018 | ||||
99/12/9 | 37,273 | 65,462,010 | 45,276 | 79,503,735 | -8,003 | -14,041,725 | |
截錄一段昨晚星期三的分析
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現在的時間是十一點，歐股小漲，美股也小漲，沿著五日線在走，如果態勢不變而收盤，明天台指期的開盤應該也就平盤開出了，在心中期望著大盤不要再盤的期待下，要特別注意盤勢下探的小風險。基本上本週以來的大盤走勢，都是換股頻繁的交易日，就是某些漲高的股橫盤休息，然後拉一下在底部橫盤已久的個股，也才能把換手交易量撐在1200~1300億左右，所以建議菜籃族的兄弟姐妹，還是可藉由拙著『菜籃族跟我走』一書中，特別列出的三大法人近三日買賣超個股一覽表中，找到會漲個股的影子哩。
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| 99/12/9 期貨五分K圖 |
今天在盤中的回PO中，師奶少尉有提到心中的不安，那就是今天一開盤由期貨明顯表態上漲的局面，除非大盤的量能有大幅度的明顯階梯狀增量，否則非常擔心今天是一個讓散戶搶進、被作手出貨的出貨盤。
這個懷疑是這樣來的，我解釋一下。美股昨晚的收盤是收了一個小漲，所以今天的期指開盤，有一個小幅度的跳空漲是正常的。而昨天的期貨未平倉變化量，多空留倉並沒有顯著的結果，所以昨晚預判大盤可能走平盤小跌的態勢。但是08:45開盤的那一根五分K棒長紅(收盤8771點位)，其實等於宣告市場，今天的指數要以8771這個點位為成本平台了(期指最後收高在8789點)。
好，期貨一開盤就漲高，是虛的，這個我以前有講過，要讓這個期貨指數的『漲』成為實漲，大盤的量能必須擴增以符合期指的漲，如果量能還維持在前幾天的1200億的水準，今天開盤後勢必就是一個跌盤了。今天九點大盤開盤後先以一個預估量2000億開出，算是頂住了第一波的期貨指數，但是後面的預估量能卻並沒有呈現所謂『階梯狀的擴量』。讓我們先來看下方的Excel表，師奶少尉將今天盤中的大盤預估量能，從九點開始，以每15分鐘的方式紀錄下來，各位可以明顯的發現，預估量能是越走越低的。
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| 99/12/9 大盤預估量能圖 |
因為預估量能是越走越低，所以今天大盤的日K棒並不是呈現長紅K棒，而是呈現有上影線的小黑K。(按：菜籃族的兄弟姐妹，可以看一下大盤的日K線，12/1的那根長紅無上影線K棒，是強勢的漲勢集結號，各位可以發現，除了12/1當天是收一個紅K無上影線，更重要的是，它是以一個跳空漲開出後，再往上拉出紅棒，這種態勢就是一個強勢，不但可以用在大盤上，如果有個股也發現這種走勢，也是同樣的強勢)
好，現在我們來看看盤後數據，也能印證我今天在盤中留的PO文及隱憂(可能是出貨盤)，今天在三大法人各式期貨契約的未平倉變化量上，我們發現是淨空單增加2441口，其中外資就增持淨空單達5439口。細究外資多/空的持倉變化(請見下列)，外資多方是變化量增加620口，但是空方是多方的近十倍，達6059口。
【外資多方】留倉淨額9日44775(+620) 8日44155(+384) 7日43771(+356) 6日43415(-143)
【外資空方】留倉淨額9日59478(+6059) 8日53419(-237) 7日53656(+2355) 6日51301(+894)
我知道大家心中會有一個說法，那就是：這些空單是避險空單啦！沒錯，我也不否認這種看法，但是也要請菜籃族的兄弟姐妹不要忽略這堆大量的空單。也就是說，若以期貨的收盤點位8789點為平台，這堆空單給我們的意義就是：未來只有下殺到比8789點更低，這堆空單才有可能獲利。
在未來的交易日中，因為今天量能的堆積(大盤成本)，所以會不會再度拉高漲幅，先不予預判，但是就要持續的注意，有沒有連漲幾天都不太動的狀況發生。另一方面，這幾天已經講過許多次了，那就是把已經漲過一段的股票先行賣出，換手到另一些沒漲過的個股上。許多朋友參不太透這個道理，我用簡單的方式來解釋一下，假如市場的控盤者要營造一個大盤指數高檔橫盤有量的環境(指數不太跌，但是總成交量要達1200~1300億以上)，他們勢必要在有價差賺的前提下，去買進一些低檔的股票以換掉已經漲過的個股，因為只有拉抬這些沒漲過的個股，才能讓指數挺住，而控盤者自己也有錢賺。如果一直守住已經漲過一段的個股，要再拉出價差也行，但是非常容易自己就被其他的市場控盤者出貨掉，所以個股漲過一段後會先休息一下，讓其他股票也漲的意義就在這。
今天早上在聚財的回po中，我有提過兩個隱憂，第一個就是大陸人行星期六公布的經濟數據(今天下午的陸股是以一個顯著跌37點(1.32%)收盤，可能就是因為在觀望星期六大陸人行經濟數據的公布)、第二個就是美股的動能是否還能往上堅挺。美股現在的走勢，在星期二晚上留下了一個長長的上影線，高點在11450，剛好與11/5的高點11451，快要形成一個M頭的型態。菜籃族的兄弟姐妹應該也知道，M頭型態是一個高檔反轉的跡象。如果美股往後幾天衝高破解M頭，那就罷了，如果是做頭下探，一定會對台股(開盤)產生影響的。
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| 99/12/8 道瓊日線圖 |
現在時間是晚上十一點，歐洲各股小漲，美股也以小漲開出，如果持續到收盤，則對明天台股的開盤沒有顯著的影響。但假使深夜後美股開始走跌並收盤，則明天期貨低檔開盤後，可能會先上探平盤的位置，但是請菜籃族的兄弟姐妹要特別小心，多觀察一些時間(多幾根五分K棒)，並判斷大盤是否還有足夠的量能把指數拱超過平盤點數後，再請謹慎出手下注。那假使明天期指是開平盤、或是開高，也請各位先等大盤開盤後，觀察量能的變化，再決定是否要再換股操作、或是出脫持股。
台灣集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
1 | 2836616 | 2638516 | 198100 |
2 | 3175467 | 2174955 | 1000513 |
3 | 2527698 | 2212881 | 314817 |
6 | 2229297 | 1920515 | 308783 |
7 | 2106280 | 1945278 | 161001 |
8 | 2211799 | 1834524 | 377275 |
9 | 3018464 | 2551352 | 467112 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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