(4日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 1月3日 | 1月4日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | 7492 | 6160 | -1332 |
| 投信 | 1178 | 1590 | +412 |
| 外資及陸資 | -22703 | -27296 | -4593 |
| 合計(多空淨額) | -14033 | -19546 | -5513 |
【外資多方】留倉淨額4日32808(-2937)3日35745(-826) 31日36571(+1145) 30日35426(+320)
【外資空方】留倉淨額4日60104(+1656)3日58448(+1364) 31日57084(+1873) 30日55211(+1459)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 4 | 3 | 31 | 30 | 29 |
| 外資多方留倉 | 32,808 | 35,745 | 36,571 | 35,416 | 35,746 |
| 外資空方留倉 | 60,104 | 58,448 | 57,084 | 55,211 | 53,753 |
| 空多差額 | +27296 | +22703 | +20513 | +19795 | +18007 |
| 備註(現股大盤) | 跌28點 | 漲52點 | 漲64點 | 漲41點 | 跌4點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 99/12/29 | 27,857 | 49,398,488 | 38,033 | 67,429,460 | -10,176 | -18,030,972 |
| 差額 | -129 | | +446 | | -575 | | |
| 99/12/30 | 27,728 | 49,350,535 | 38,479 | 68,468,535 | -10,751 | -19,118,000 | |
| 差額 | +874 | | +1549 | | -675 | | |
| 99/12/31 | 28,602 | 51,372,811 | 40,028 | 71,880,414 | -11,426 | -20,507,603 | |
| 差額 | -572 | | +613 | | -1186 | | |
| 100/1/3 | 28,030 | 50,523,764 | 40,641 | 73,240,775 | -12,611 | -22,717,011 | |
| 差額 | -1877 | | -281 | | -1596 | | |
| 100/1/4 | 26,153 | 46,904,958 | 40,360 | 72,376,109 | -14,207 | -25,471,151 | |
截錄一段昨晚星期一的分析： =============================================================================
現在的時間是晚上十一點，歐股在長假後皆呈現上漲約1% 的局面，美股也順勢開高近百點。假使今晚美股收了一個顯著漲，明天期指的開盤應該也能開個跳空漲，那就一定要觀察換手成交量，能不能讓指數呈現階梯狀的上攻，因為只有階梯狀的上攻，才能讓空單『知難而退』(尬空回補)。但倘若盤中量能不濟，則可以計算空頭相加除以二的成本點，也就是說，明天開高後隨時要注意帶量的上影線五分K棒的出現。
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在昨天聚財網的標題，我下的是：觀察1)階梯狀上攻量 or 2)帶量上影線。這兩個條件都是在針對空方掌控的局面時，我們特別要注意的點。
好，昨天是空方大勝，但是昨晚的美股收了一個顯著的漲勢，也就是說按照原本的套路，期貨開盤就應該跌。08:45開盤，期貨它還真的開跌，這個時候觀察的重點就跳出來了，09:00大盤開盤的時候，會不會出現階梯狀攻擊量，請見下圖，粉明顯地，是沒有階梯狀的攻擊量。
好，既然第一個觀察點是沒有階梯狀的攻擊量，那就要觀察第二個點，到底何時會出現帶量的上影線。今天期貨一開盤就開跌，第一波到09:40的跌勢是不太成功的，應該說價差不夠大，僅僅只有24點的價差，空頭的下跌獲利滿足點(50/100原則)，連一半都未到，因此在做了一個W底後，盤勢又拉到今天開盤時的高點附近(9030點)。
盤勢拉歸拉，量能是持續萎縮的，所以多頭想要用大漲尬死空單的企圖，確定不成功。當多頭的企圖破局，則空頭的角色又突出了。見下圖，11:45分，期貨出現該時段的帶量上影線五分K棒，這個時候實際上並不能確定盤勢會再下殺，但是當五分K棒殺破28 分均線後，即可確定下跌趨勢顯現。這時就要回頭確認11:45的高點是在什麼點位，並立馬計算50/100原則的下跌滿足點在哪。
 |
| 100/1/4 期貨五分K圖 |
經計算，若以9028點為高點，下殺50點為8978點，下殺100點為8928點。在期貨13:45的最後一根五分K棒，盤勢殺到今天最低的8974點，計下跌54點，最後收在8978點，剛好就是下殺50點，一點不多一點不少。這個50/100原則，說實話，並沒有公式可循，靠的就是長期的觀察而得，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
好，現在來看一下三大法人在各式各樣期貨的盤後數據，今天的殺尾盤讓空單的氣勢更旺了，是這樣嗎？的確，在三大法人的數據中，市場的話事人—外資，是大幅度的偏空，多單減倉2937口，空單增倉1656口，合計往空頭增持了變化倉量4593口，屬顯著空。
【外資多方】留倉淨額4日32808(-2937)3日35745(-826) 31日36571(+1145) 30日35426(+320)
【外資空方】留倉淨額4日60104(+1656)3日58448(+1364) 31日57084(+1873) 30日55211(+1459)
但是，有趣的事發生了，如果我們仔細地去觀察台指期單一期貨契約(見下表)，我們發現了外資除了多單大減外，空單也逢低獲利回補了部分，計減持了281口空單。也就是說，我們可以暫且解讀為，明天的台指期，再給空單一些下跌的價差空間，空頭就會滿足的獲利回補空單了。
| 外資台指期未平倉餘額彙整表 | ||||||
| 100/1/3 | 28,030 | 50,523,764 | 40,641 | 73,240,775 | -12,611 | -22,717,011 |
| 差額 | -1877 | | -281 | | -1596 | |
| 100/1/4 | 26,153 | 46,904,958 | 40,360 | 72,376,109 | -14,207 | -25,471,151 |
若按照這個數據給我們的指示，我們可以先以今天的期貨收盤點位8978點，下設50/100點位為滿足點，下跌50點為8928點，下跌100點為8878點。基本上，明天若是能下跌到8900整數關卡點位(計下跌78點)，應該就能滿足空方的獲利需求。今晚美股的收盤會影響明天期貨的開盤，則我們就保持彈性的調校放空高點的點位水準，基本的觀察點沒變，如果發現有帶量的上影線五分K棒，則可以微調在高點準備放空50/100的實際點位。
【明天預判】現在的時間是晚上十一點，美股以一個小漲開盤，假使維持到收盤，則並不會對台指期的開盤產生重大的影響。預判明天以跌勢為主，期貨方面觀察五分K棒與逐漸下壓的28分均線的關係，同樣的套路，在均線未能進行底部糾結橫盤前，往上企圖突破28分均線的五分K棒，必須帶量、並且能有效站上28分均線達五到六根的時間，否則不能視為底部反轉的有效訊號。明天的跌勢中，期指方面先以下跌50點、或是8900點為觀察點位。
| 集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 3 | 1841515 | 827837 | 1013678 |
| 4 | 1918624 | 1625187 | 293438 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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