(5日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 1月4日 | 1月5日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | 6160 | 3660 | -2500 |
| 投信 | 1590 | 1351 | -239 |
| 外資及陸資 | -27296 | -27294 | +2 |
| 合計(多空淨額) | -19546 | -22283 | -2737 |
【外資多方】留倉淨額5日31203(-1605) 4日32808(-2937)3日35745(-826) 31日36571(+1145)
【外資空方】 留倉淨額5日58497(-1607) 4日60104(+1656)3日58448(+1364) 31日57084(+1873)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 5 | 4 | 3 | 31 | 30 |
| 外資多方留倉 | 31,203 | 32,808 | 35,745 | 36,571 | 35,416 |
| 外資空方留倉 | 58,497 | 60,104 | 58,448 | 57,084 | 55,211 |
| 空多差額 | +27294 | +27296 | +22703 | +20513 | +19795 |
| 備註(現股大盤) | 跌150點 | 跌28點 | 漲52點 | 漲64點 | 漲41點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 99/12/30 | 27,728 | 49,350,535 | 38,479 | 68,468,535 | -10,751 | -19,118,000 |
| 差額 | +874 | | +1549 | | -675 | | |
| 99/12/31 | 28,602 | 51,372,811 | 40,028 | 71,880,414 | -11,426 | -20,507,603 | |
| 差額 | -572 | | +613 | | -1186 | | |
| 100/1/3 | 28,030 | 50,523,764 | 40,641 | 73,240,775 | -12,611 | -22,717,011 | |
| 差額 | -1877 | | -281 | | -1596 | | |
| 100/1/4 | 26,153 | 46,904,958 | 40,360 | 72,376,109 | -14,207 | -25,471,151 | |
| 差額 | -1907 | | -811 | | -1096 | | |
| 100/1/5 | 24,246 | 42,813,251 | 39,549 | 69,820,403 | -15,303 | -27,007,152 | |
截錄一段昨晚星期二的分析： =============================================================================
今晚美股的收盤會影響明天期貨的開盤，則我們就保持彈性的調校放空高點的點位水準，基本的觀察點沒變，如果發現有帶量的上影線五分K棒，則可以微調在高點準備放空50/100的實際點位。
預判明天以跌勢為主，期貨方面觀察五分K棒與逐漸下壓的28分均線的關係，同樣的套路，在均線未能進行底部糾結橫盤前，往上企圖突破28分均線的五分K棒，必須帶量、並且能有效站上28分均線達五到六根的時間，否則不能視為底部反轉的有效訊號。明天的跌勢中，期指方面先以下跌50點、或是8900點為觀察點位。
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| 100/1/5 期貨五分K圖 |
以交易的操作技巧來說，今天的期貨盤是非常容易交易的盤，就是我昨天分析的，只要以50/100原則進行布局，今天可以有好幾個波段。見上圖，我將比較容易掌控的波段都列出來，約有六個波段，皆符合50/100原則，六波總計377點價差。今天一開盤的第一波是佯攻波，上攻到28分均線就掛點了，這個在昨天的分析中也有點明：上攻28分均線沒有站穩五到六根五分K棒，後面還會再殺，果不其然，後面就是越殺越大。
今天的跌勢原本預計在第三波，大約在10:25左右，低點8922點位，已經符合昨天分析中預判的點位8928點位，但是該根五分K棒是完全無力的橫盤，表明跌勢尚未止跌。通常，跌勢要止跌，在期貨五分K圖中最簡單的表徵就是長長的帶量下影線。這就是第四波，價差110點的最後一根K棒(10:50, 低點8827點位)所表現出來的現象。原本今天我設定的最低點位在8900點位附近(10:45五分K棒)，但是就是在這下殺110點位的第四波中觀察到，當時是非常快速的灌破8900點，該根五分K棒連一點長的下影線都沒有，因此趕緊再度加空。
在昨天分析的最後一段倒數第二句話，我是這樣寫的：在均線未能進行底部糾結橫盤前，往上企圖突破28分均線的五分K棒，必須帶量、並且能有效站上28分均線達五到六根的時間，否則不能視為底部反轉的有效訊號。今天一直跌到11:10分，開始橫盤近兩個小時，中間可以持續進行交易，也可以多觀察盤勢不做，但是在這個平台，就是所謂初步止跌的第一位階。
在尾盤時的最後一波，是我以前常提的當沖回補波，在一整天的跌勢中，尾盤通常會有小波的漲勢，反之則有跌勢，這個我已經提過非常多遍了，這一波也有63點的價差，能把握住的話，也是不錯的賺頭。
若從昨天的期貨盤後數據來看，今天明顯就是要下跌的，因為多單減空單增。好，那既然今天已經開跌了，空頭已經開始明顯獲利了，我們觀察的點就應該擺在，空頭到底有沒有回補？從今天的三大法人盤後數據中，市場的話事人—外資，是真的開始進行空單回補了，見下表，空方補了1607口，但是非常有趣的是，多方亦投降了1605口。
【外資多方】留倉淨額5日31203(-1605) 4日32808(-2937)3日35745(-826) 31日36571(+1145)
【外資空方】 留倉淨額5日58497(-1607) 4日60104(+1656)3日58448(+1364) 31日57084(+1873)
也就是說，今天的這個跌勢屬初步止跌，必須要等到空單變化量減單的趨勢漸緩，以及多單不再投降為止。要滿足上面這段話，在期貨or大盤表現上，必須要1)再跌一段、2)橫盤，這個是比較理性的規劃預判。有沒有比較瘋狂的方式達成呢？當然有囉，那就是突然的大漲(想想就好)。
見下圖(大盤日線圖)，大盤因為今天的長黑K，已經把原本的上升趨勢打破，回測到月均線上。通常，在大漲大跌後的隔天，盤勢會有橫盤小漲小跌的現象，一直要等到五日均線壓下來叩抵日K棒後，才會多空表態一次。但因為今天的賣壓非常重(帶量長黑K)，勢必會影響市場趁跌買進的動能(因為被嚇到)，所以先以保守的8750點附近起漲點為支撐觀察點。
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| 100/1/5 大盤日線圖 |
【個股觀察】今天的大跌又爆量，表示有大量被拋售，也有大量被承接買進，要怎麼找股票呢？非常簡單，請菜籃族的兄弟姐妹把交易系統打開，在股票分類區內，應該會有欄位被標上『平盤以上』、以及『漲停板』的個股，把這些股列出來，再去核對日K線，找出哪些股的股價是在低檔均線糾結區，季線上彎，今天帶量大紅K，且盤後的三大法人有持續的大量買進，則比較可以確認為今天被大量承接買進的個股。各位可以想想，今天被賣到大量大跌的股票，應該可以被視為是主控者在拋售股票，掉落的刀子不要接，快點換股操作先。
【明天預判】好，現在是晚上十一點，美股呈小跌的態勢。明天若依從期貨盤後數據的表現，屬橫盤偏空的態勢，在期貨方面先再下設50點為觀察點位，今天收8838點，下設50點則為8788點，則明天先觀察整數關卡8800點後，倘若空頭仍氣盛，則就如今天的方式相同，微調高點並依此高點下設50/100點進行空單布局。在大盤方面，今天守在月線上，明天可以配合著期貨，觀察日線中28分均線是否有守(明天約走到8786點)。今晚大家要努力一點，找找個股，換股操作才能賺到波段價差。
| 集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 3 | 1841515 | 827837 | 1013678 |
| 4 | 1918624 | 1625187 | 293438 |
| 5 | 2415863 | 2507408 | -91544 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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