(10日) 的期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 99年11月9日 | 99年11月10日 | 未平倉量變化 |
| 自營商 | +6896 | +5562 | -1334 |
| 投信 | 1013 | 1012 | -1 |
| 外資及陸資 | -14498 | -16584 | -2086 |
| 合計(多空淨額) | -6589 | -10010 | -3421{= -10010-(-6589) } |
【外資多方】留倉淨額10日39816(-996) 9日40822(+1337) 8日39485(+539) 5日38946(+487)
【外資空方】留倉淨額10日56400(+1080) 9日55320(-635) 8日55955(+2849) 5日53106(+2865)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 11/10 | 11/9 | 11/8 | 11/5 | 11/4 |
| 外資多方留倉 | 39,816 | 40,822 | 39,485 | 38,946 | 38,459 |
| 外資空方留倉 | 56,400 | 55,320 | 55,955 | 53,106 | 50,241 |
| 空多差額 | +16584 | +14498 | +16470 | +14160 | +11782 |
| 備註(現股大盤) | 漲5點 | 漲15點 | 跌18點 | 漲91點 | 漲63點 |
三大法人外資選擇權多/空, 期貨多/空留倉一覽表
| 日期 | 選擇權多方 | 選擇權空方 | 期貨多方 | 期貨空方 |
| 10/20 | 100,987 | 160,991 | 26,060 | 31,096 |
| 10/21 | 108,964 | 182,450 | 23,624 | 31,395 |
| 10/22 | 113,885 | 191,641 | 25,891 | 29,961 |
| 10/25 | 135,893 | 202,592 | 28,476 | 31,854 |
| 10/26 | 148,268 | 215,741 | 28,708 | 32,960 |
| 10/27 | 149,749 | 237,909 | 28,473 | 32,810 |
| 10/28 | 157,173 | 252,748 | 30,267 | 34,642 |
| 10/29 | 167,691 | 272,882 | 30,569 | 36,539 |
| 11/1 | 212,310 | 288,905 | 35,379 | 42,364 |
| 11/2 | 233,770 | 311,307 | 35,328 | 46,150 |
| 11/3 | 245,048 | 327,029 | 36,090 | 48,249 |
| 11/4 | 260,878 | 325,786 | 38,459 | 50,241 |
| 11/5 | 277,852 | 331,345 | 38,946 | 53,106 |
| 11/8 | 284,730 | 333,937 | 39,485 | 55,955 |
| 11/9 | 285,196 | 335,613 | 40,822 | 55,320 |
| 11/10 | 288,859 | 348,892 | 39,816 | 56,400 |
截錄星期二的分析：
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好，我們從盤後數據知道明天九點以後，盤勢應該會有一波漲勢。現在的美股是以一個小跌的局面在走，如果要以賺取價差的概念來預判，當然是希望今晚的美股能有一波比較明顯地跌勢，這樣明天就可以形成開盤跌、盤中拉的波段行情。現在不管美股要怎麼表現，要請菜籃族的兄弟姐妹明天特別注意某些因美元指數可能反轉而引漲的類股，不過記得曾經提到的1)外資的買超量大減、2)選舉護盤行情的一跌一漲現象，這個警戒還是時時要具備地。
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| 99/11/10 期貨五分K圖 |
今早在日股、韓股未開盤前，我們得知的盤後數據是，美股昨晚以一個明顯的跌勢60點收盤，而昨天台股期貨的未平倉變化是多單增、空單減的多頭態勢，所以基本上，今天的走勢應該可以如昨晚分析中預判的，期貨開盤跌、然後九點大盤開盤後再拉一波起來的方式走。結果，半路殺出了程咬金，日股、韓股的開盤漲，連帶使八點四十五分開盤的期貨以一個小跳空漲開出，讓原本預判中的由低拉高價差空間，完全被擠壓掉了。而今天期貨一開盤的小跳空漲後，五分K棒馬上出現一個長長的帶量上影線，其實也可以看出多頭在這個點位上，是有多麼的戒慎恐懼了。所以我們雖然兢兢業業的每天做功課，但是市場中太多的變數會導致預判失準，這也是沒辦法的事了。而今天的期貨走勢，盤中後直下直上的走法，讓我以為今天是來到期貨結算日。不過從中可以瞭解到，到了這個時間關鍵點，多空雙方互搶地盤的力道也已經十分白熱化了。
好，在進入盤後數據前，有5件事要跟大家報告一下。其一，明天在南韓要舉辦G20高峰會，當然大家就會把目光焦點投射在美元貶值、以鄰為壑的惡劣行為上，所以這個會議的結論會影響金融市場。但是這次美國的第二波量化寬鬆政策搞得全世界不大爽快，紛紛採取限制熱錢的動作，相信美國也有體認到這個現象。所以預判美國在G20峰會可能會稍微示軟，讓美元的貶值近期內『適可而止』，美元指數最近三個交易日的走升，似乎有一點呼應這個未來的短波段發展。
其二，中國大陸明天也要公布10月份的CPI數據，如果數據正確破4%的話(沒有矯造)，中國大陸人行應該會有一些貨幣緊縮的動作出來，這個在上週的分析中也有提過了，因此當緊縮動作開始啟動，陸股受到影響而波動，台股當然也會受到影響。最近看電視財經頻道有在講一個大陸政府可能使用的方法來對付熱錢，他們表示，中國政府可能會讓大陸股市再一次的衝高到6000點，然後馬上進行大跌的動作，讓這些熱錢直接被套牢在股市中，一夜之間熱錢成為灰燼，以消滅因熱錢而導引出來的資產、物價泡沫的現象，這邊要投以懷疑的態度。之前陸股上6000點時，尚未開放指數期貨交易，所以大陸的股票只能一直往上拱做出價差來，才能賺到錢(沒有做空交易)。但是自從指數期貨交易開放以來，這些熱錢絕對是有力量在大陸現股買高，然後在期貨市場進行布空單的避險。因此，想要借用股價做高、爆破，然後消滅熱錢的方法，最後可能死掉的是沒有進行避險的大陸數量上億的老百姓投資人，熱錢多頭還是荷包滿滿。而中共目前最高的指導原則是，社會的穩定高於一切(連帶可以帶出兩岸的和諧高於一切這個議題)，所以這種激烈的方式處理熱錢所引發的社會動盪，我想中共當局是最不想見到的。(就像東京影展時，大陸代表團長F咖江平阻擋台灣代表團走綠地毯一事，我當時就在想，這個F咖回到大陸去，可能會被訓誡到爆，因為他的無知言行已經嚴重破壞中共當局的最高指導原則，果然，後來媒體不管怎麼問他，他都不敢再那麼囂張。沒辦法，F咖是不知道A咖在想什麼的)
其三，是台灣自己的消息：財金部會合力打擊熱錢，金管會昨（9）日宣布，本周四（11日）起，外資買進國內公債，不論剩餘年限長短，均納入「不得超過匯入資金三成」額度。市場預期，這項規定將逐步逼出躲入債市逾1,300億元炒匯資金。這項政策是專為打擊熱錢而來，但是能不能導引這些錢到股市，存疑。因為這些外資熱錢都是市場的大鱷，他們在匯市被阻擋，也可能把錢轉走到國外，也有可能把錢投入股市，但是進行布空單的動作。所以現在就講把股市拱高，真的有一點太一廂情願了。
其四，摩根士丹利資本國際指數（MSCI）半年度調整結果將於中歐時間10日晚間（台北時間11日清晨）宣布，台股也會受到影響。
其五，85度C股票申購開始，大家要把握。
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 (外資) | 99/11/3 | 27,587 | 45,872,730 | 33,346 | 55,461,018 | -5,759 | -9,588,288 |
| 差額 | +1499 | +2183 | -684 | ||||
| 99/11/4 | 29,086 | 48,645,704 | 35,529 | 59,433,145 | -6,443 | -10,787,441 | |
| 差額 | +666 | +2663 | -1997 | ||||
| 99/11/5 | 29,752 | 50,313,544 | 38,192 | 64,600,100 | -8,440 | -14,286,556 | |
| 差額 | +779 | +2243 | -1464 | ||||
| 99/11/8 | 30,531 | 51,541,093 | 40,435 | 68,279,128 | -9,904 | -16,738,035 | |
| 差額 | +559 | -518 | +1077 | ||||
| 99/11/9 | 31,090 | 52,584,649 | 39,917 | 67,532,274 | -8,827 | -14,947,625 | |
| 差額 | -612 | +908 | -1520 | ||||
| 99/11/10 | 30,478 | 51,643,458 | 40,825 | 69,195,484 | -10,347 | -17,552,026 | |
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好，以上五點，就請菜籃族的兄弟姐妹明天多加注意了，現在來看一下盤後數據。我把所有得到的數據匯總一下，今天又變成一個多單變化量減、空單變化量增的狀態，外資再度的淨買超，而外資期貨空單的未平倉總量也到了一個波段的新多。
難啊！十一月開始的交易，因為卡到一個月底選舉的因素，所以真的是天天如坐針氈。昨天在聚財網部落格的標題，最後也加上『緊張啊』三字，因為在昨天的分析中也提到了，市場的話事人，為了要拱住盤勢，必須在不同的類股間進行快速的賣出買進的動作，因此，想要賺錢的話(應該說想要賣到一個還算可以的價位的話)，真的變成要叮盤了，這也是眼睛會冒血絲的原因。
從今天的現貨大盤來看，大盤量增，而今天回跌到五日均線8426點位上，馬上就被買上去，從11/5開始的交易日，日K線呈現近乎一條線的態勢，所以到目前為止並沒有跌破漲勢格局，而明天日K線將與五日均線碰抵，可能會進行多空表態。
現在的時間是晚上十一點，美股跌50點左右，美股昨晚的收低，已讓道瓊的日K線回到五日均線附近了，今晚的美股，先以小跌為預判，並以十日均線為第一支撐點位進行觀察，大約在11266點左右。當然囉，仍然不諱言的要再度表示一下，我們可能真的要面臨之前分析中所寫的『選舉護盤行情』所產生的一跌一漲態勢，除非盤勢能有更大成交量的表態。在這個現象未發生前，速度、叮盤可能是擺脫不掉了。
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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