(22日) 的期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 99年11月19日 | 99年11月22日 | 未平倉量變化 |
| 自營商 | -2598 | 589 | +3187 |
| 投信 | 748 | 568 | -180 |
| 外資及陸資 | -20974 | -15546 | +5428 |
| 合計(多空淨額) | -22824 | -14389 | +8435{= -14389-(-23710) } |
【外資多方】留倉淨額22日33076(+3073) 19日30003(+1341) 18日28662(-879) 17日29541
【外資空方】留倉淨額22日48622(-2355) 19日50977(+716) 18日50261(+4580) 17日45681
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 11/22 | 11/19 | 11/18 | 11/17 |
| 外資多方留倉 | 33,076 | 30,003 | 28662 | 29,541 |
| 外資空方留倉 | 48,622 | 50,977 | 50261 | 45,681 |
| 空多差額 | +15546 | +20974 | +21599 | +16140 |
| 備註(現股大盤) | 漲68點 | 漲22點 | 漲27點 | 跌56點 |
三大法人外資選擇權多/空, 期貨多/空留倉一覽表
| 日期 | 選擇權多方 | 選擇權空方 | 期貨多方 | 期貨空方 |
| 11/17 | 151,030 | 196,905 | 29,541 | 45,681 |
| 11/18 | 173,421 | 205,070 | 28,662 | 50,261 |
| 11/19 | 186,307 | 211,754 | 30,003 | 50,977 |
| 11/22 | 198,101 | 218,917 | 33,076 | 48,622 |
截錄一段上星期四的分析:
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盤後數據，期貨各契約的未平倉變化量，三大法人一面倒的都是朝多單增持的態勢，而外資在台指期的布單也是同樣的情形，因此明天的漲勢應該是審慎樂觀地。
明天盤中唯二可能要注意到的變數，是九點半開盤的陸股及十點的港股。雖說西方股市對大陸調升存準率的反應，就是一個十分緩和的跡象，但是實際上的市場反應，還是要看明天的陸股。假使陸股也是一個緩和的反應，則明天台股的緩漲基本上是可期的。而如果明天大盤的成交量能還是在900~1000億左右，未發生1200億以上的階梯狀攻勢，則在尾盤的時候，可能會有一小波段的小跌，菜籃族的兄弟姐妹明天可以觀察一下。
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| 99/11/22 期貨五分K圖 |
今天的盤勢完全如昨晚的分析一樣(請參見上面的截錄)，在度過了9:30及10:00的陸股、港股開盤，相安無事後，台股馬上進行一個緩漲的態勢(請見期貨五分K圖)。而又觀察到一整個交易日的預估大盤成交量，還是無法上攻破1000億(無階梯狀攻擊量)，因此在12:30過後，尾盤進行了一小小段不成材的跌勢(差不多跌30點)，但是五分K棒還是守在28分均線之上。
好了，今天的盤沒什麼好分析的了，來看看盤後數據。今天的三大法人總變化量朝多單增持8435口的方向在走，而外資部分明顯地就是多單未平倉變化量大增(增3073口)、空單大減(減2355口)，兩相加總下來，等同於朝多方增持了5428口。菜籃族的兄弟姐妹，如果對多空未平倉變化量還是不太清楚的話，請一定要參照上面的表格，仔細計算一下，並佐以期交所的網頁：
在進入上述頁面後，在左上方點選[交易資訊]，再點選左方欄位的[三大法人]，而後[查詢]、[區分期貨與選擇權二類]、[依日期]，最後出現的頁面就是今天交易中，所有期貨契約的已交易口數(上表)，及下方表格的[未平倉餘額]，這個下表就是我們天天使用的未平倉餘額表，然後將上一個交易日跟今天交易日間未平倉的變化(後面數據-前面數據)加加減減一下，即能初估出明天開盤後的盤勢走法。
今天因為盤後的變化量都是朝多頭發展，那今天晚上的美股道瓊收盤就變成相當重要了。通常在遇到這種期貨未平倉量多單大增的情況，是蠻希望當晚的美股收盤能收個小漲小跌即可(有個顯著的跌勢更好，因為這樣第二天的價差可能可以拱到最大)，因為美股的小漲小跌不會大幅影響第二天台股的開盤，爾後大盤將可能會為了要反映期貨未平倉變化量的多頭大增而上漲，如果在漲勢中帶上量能的話，在日K線上，就會變成我們常說的『帶量長紅K棒』。這個帶量長紅K棒，其重要性就在於它可以標誌為市場上各力量的買單成本區。白話一點講，就是大家開始把錢丟進股市這個池子裡了，從這個點位要開始進行拉抬的動作，有拉抬才會產生價差空間，有價差空間才能賺到錢。在最近的波段中，菜籃族的兄弟姐妹可以看看大盤的10/20及10/25那兩根長紅K棒。
通常美股的大漲、或是大跌，會形成台股中所謂的跳空漲、或是跳空跌，這種現象都被我稱為是「虛漲、虛跌」，特別是在跳空漲的時候，因為開盤的漲幅並不代表盤中會有類同的量能，將這個開盤的漲幅頂在那，如果盤中量能不濟，最後日K線的表現上，鐵定就變成黑K棒。所以我們在解讀大盤日K棒時，就要觀察有沒有缺口、缺口那天是什麼顏色(紅K、黑K)，量能有沒有跟上，這些都是習習相關的。
現在是晚上十一點，美股目前呈現一個跌40點左右的態勢，如果持續小跌到收尾盤的話，則明天可能會以一個小跌(或不跌)的態勢開出，開盤可能就是一個不錯的買點。其後若按套路反映多單未平倉量的增加而拉開漲幅，同樣地，盤中請菜籃族的兄弟姐妹一定要注意大盤成交量，因為即使期貨未平倉量朝多頭在變化，但是如果沒有階梯狀的攻擊量能，則非常可能到尾盤的時候又會跌一段下來。
Tomorrow, Good Luck to Everyone !!!
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 99/11/17 | 23,995 | 39,655,701 | 33,436 | 55,237,748 | -9,441 | -15,582,047 |
| 差額 | -779 | +3404 | -4183 | ||||
| 99/11/18 | 23,216 | 38,473,620 | 36,840 | 61,033,897 | -13,624 | -22,560,277 | |
| 差額 | +438 | -79 | +517 | ||||
| 99/11/19 | 23,654 | 39,194,768 | 36,761 | 60,894,221 | -13,107 | -21,699,453 | |
| 差額 | +1036 | -1820 | +2856 | ||||
| 99/11/22 | 24,690 | 41,298,990 | 34,941 | 58,424,232 | -10,251 | -17,125,242 | |
| 台灣集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 1 | 3646167 | 1981028 | 1665139 |
| 2 | 2592366 | 1528789 | 1063577 |
| 3 | 2870074 | 1477987 | 1392087 |
| 4 | 2348191 | 1487354 | 860837 |
| 5 | 3022033 | 1963994 | 1058038 |
| 8 | 1909120 | 1414769 | 494350 |
| 9 | 1855017 | 1473538 | 381480 |
| 10 | 2066945 | 1786371 | 280574 |
| 11 | 1858958 | 1747754 | 111204 |
| 12 | 1464670 | 2127044 | -662374 |
| 15 | 1284332 | 1506046 | -221714 |
| 16 | 1934858 | 2042750 | -107892 |
| 17 | 1460870 | 2592808 | -1131938 |
| 18 | 1396208 | 1630154 | -233946 |
| 19 | 1869214 | 1866019 | 3195 |
| 22 | 2052669 | 1200940 | 851729 |
| 總計 | 33631692 | 27827345 | 5804347 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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