(7日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 1月6日 | 1月7日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | 3955 | -1428 | -5383 |
| 投信 | 1168 | 1169 | +1 |
| 外資及陸資 | -27419 | -24401 | +3018 |
| 合計(多空淨額) | -22296 | -24660 | -2364 |
【外資多方】留倉淨額7日30,964(+242)6日30,722(-481) 5日31203(-1605) 4日32808(-2937)
【外資空方】留倉淨額7日55,365(-2776)6日58,141(-356)5日58497(-1607) 4日60104(+1656)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 外資多方留倉 | 30,964 | 30,722 | 31,203 | 32,808 | 35,745 |
| 外資空方留倉 | 55,365 | 58,141 | 58,497 | 60,104 | 58,448 |
| 空多差額 | +24401 | +27419 | +27294 | +27296 | +22703 |
| 備註(現股大盤) | 跌100點 | 漲36 點 | 跌150點 | 跌28點 | 漲52點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 100/1/3 | 28,030 | 50,523,764 | 40,641 | 73,240,775 | -12,611 | -22,717,011 |
| 差額 | -1877 | | -281 | | -1596 | | |
| 100/1/4 | 26,153 | 46,904,958 | 40,360 | 72,376,109 | -14,207 | -25,471,151 | |
| 差額 | -1907 | | -811 | | -1096 | | |
| 100/1/5 | 24,246 | 42,813,251 | 39,549 | 69,820,403 | -15,303 | -27,007,152 | |
| 差額 | -373 | | -541 | | +168 | | |
| 100/1/6 | 23,873 | 42,289,325 | 39,008 | 69,076,679 | -15,135 | -26,787,354 | |
| 差額 | +263 | | -2989 | | +3252 | | |
| 100/1/6 | 24,136 | 42,190,787 | 36,019 | 62,929,597 | -11,883 | -20,738,810 | |
截錄一段上星期四的分析： =============================================================================
但是現在的日K，仍然還是在被壓在藍色的五日均線下，簡單的說，盤勢就此再上的穩定度還不足。在接下來的幾天中，我們可能會見到日K往上去挑戰五日均線的現象，但是同樣的，如果沒有量能的助攻，非常可能在攻五日均線的隔日就又會下挫。
所以，接下來幾天的觀察就事關重要了，觀察什麼呢？1)期貨未平倉變化量的多增空減現象。2)大盤日K有沒有確實攻上五日均線？還是攻抵五日均線後馬上下挫，形成上影線K棒。3)量能穩定成長？還是持續的量縮？
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| 100/1/7 期貨五分K圖 |
星期五的走勢，在11:00以前，仍然是一個大跌後、大盤日k棒壓在五日均線下的小漲小跌現象。這個時候的心理狀態，其實是非常忐忑不安的，第一：大盤在星期四做了一個橫盤小跌，期貨未平倉多空皆小減，明顯是雙方都在做一個試探性的動作。第二：大盤經過大跌後的盤勢，日K棒被壓在五日均線下，在日K與五日均線未明顯叩抵前，是非常可能有『激情』的演出，就是在星期五分析中最後一段寫到的，大盤可能會故意往上挑戰碰觸五日均線。今天有沒有發生呢？是有的。今天大盤的日K高點在8907點，五日均價是8906點，完全的match。好險的是，碰觸五日均線價高點後，馬上就下殺，而不是故意在這個點位留連忘返。
上述第二個因素，是在目前的盤勢狀態下，最不想見到的，因為如果往上挑戰五日均線，但是卻沒有站穩三天以上，盤勢還是可能會再跌的。而在這個往上佯攻的過程中，應該會有更多菜籃族的兄弟姐妹被捲進去買股，因為市場在全面的看多，氣氛會讓人迷失。而且，在這種佯攻的過程中，空頭未獲得滿足，反倒會更加把勁的逢高放空，這就又形成了另一個套牢的時間點了。
所以，期貨在星期五10:55過後，在短短十分鐘內殺了104點，其實我整個心頭的梗才算是正式的消失，因為心裡知道空頭又大獲利了第二次(盤後數據也驗證了這一點)，之前忐忑不安的心情才算是安定了下來。
我們使用的套路沒變，今天還是50/100原則表現的一天，見上圖(期貨五分K圖)，我把比較顯著的價差空間標註了下來，差不多有三段的價差。第二段104點的價差，就是讓我心頭放下來的波段下跌波，第三段的上漲波，不用我多說，就是平常使用的當沖回補波，這三波算是比較好判斷的。
期貨要漲要跌時，速度是非常快的，所以這也是為什麼要以50/100為觀察點的原因，例如大跌後的空單回補潮(下影線)，就有可能在短短幾秒間往上跳動達幾十個點位，所以利用50/100原則，當下跌達到滿足點時，其實就要不貪心的回補，後面的賺頭，就留給其他朋友吧！
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| 100/1/7 大盤日線圖 |
從大盤的日線圖看(見上圖)，今天的日K下跌到低點8738點，其實是不令人意外的，菜籃族的兄弟姐妹可能忘記了我在三天前1/5(星期三)寫的分析 (http://gogofreetrader.blogspot.com/2011/01/100-1-5.html)，截錄內容如下：(1/5分析)大盤因為今天的長黑K，已經把原本的上升趨勢打破，回測到月均線上。通常，在大漲大跌後的隔天，盤勢會有橫盤小漲小跌的現象，一直要等到五日均線壓下來叩抵日K棒後，才會多空表態一次。但因為今天的賣壓非常重(帶量長黑K)，勢必會影響市場趁跌買進的動能(因為被嚇到)，所以先以保守的8750點附近起漲點為支撐觀察點。
為什麼上星期三前要寫下8750點附近，因為在上圖中，大家可以發現，在12/7~12/15的『大成本區』，是非常堅固的，因為橫盤了非常多天後上攻。也就是說，如果在這個8750區間，星期五的大盤假使還不止跌，還收了一個全黑的K棒，那下一波的支撐點就會在8650、8550以及8400點位。
那到底大盤在8750點位，有沒有止跌的現象哩？請菜籃族的兄弟姐妹看到今天分析的最上頭截錄區，在星期四晚上的分析中，有寫到幾個要觀察的現象： 1)期貨未平倉變化量的多增空減現象。2)大盤日K有沒有確實攻上五日均線？還是攻抵五日均線後馬上下挫，形成上影線K棒。3)量能穩定成長？還是持續的量縮？
三點中，第二點(上攻五日均線)在剛剛解釋過了，好險沒有成真，如果成真那事情就大條了(佯攻被套)。三點中最重要的就是第一點：期貨未平倉變化量的多增空減現象。星期五盤後市場的期貨未平倉數據已經給我們答案，見下表(市場話事人-外資)：
【外資多方】 留倉淨額7日30,964(+242)6日30,722(-481) 5日31203(-1605) 4日32808(-2937) 3日35745(-826) 31日36571(+1145)
【外資空方】 留倉淨額7日55,365(-2776)6日58,141(-356)5日58497(-1607) 4日60104(+1656) 3日58448(+1364) 31日57084(+1873)
今天的外資空頭是大幅度的逢低回補空單，計回補2776口，而多頭已經從減單開始增持，計增加242口，是從1/3開盤以來，第一天的增持空單，而外資在台指期單一項期貨契約中亦表現了相同的結果。(題外話：各位可以在三大法人表格中發現一個有趣現象，就是今天的『自營商』還大幅的朝空頭靠攏，雙方對盤勢的看法極端的不對稱)
【明天預判】美股星期五晚上是以小跌22點作收，星期一的開盤應該不會有顯著反應。按期貨給我們指示，星期一應該會開始止跌橫盤，大盤應該會再做一次靠攏五日均線的動作，在這個過程中，盤勢會小漲小跌。星期一的五日均線約走到8860點附近，而大盤星期五是收在8782點，所以要馬上做到向上漲近80點的動作，有點吃力，特別是面臨調整期時，因此先觀察能否站上8800點、或是28日均線價上(約8815點)。而在期貨方面，星期一就要觀察在小跌的過程中，是否有出現帶量下影線五分K棒的發生，仍然依50/100原則布單。
| 集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 3 | 1841515 | 827837 | 1013678 |
| 4 | 1918624 | 1625187 | 293438 |
| 5 | 2415863 | 2507408 | -91544 |
| 6 | 2273540 | 2436368 | -162828 |
| 7 | 2897960 | 2732850 | 165109 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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