(10日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 12月9日 | 12月10日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | 9681 | 7840 | -1841 |
| 投信 | 1289 | 1371 | +82 |
| 外資及陸資 | -14703 | -18995 | -4292 |
| 合計(多空淨額) | -3733 | -9784 | -6051 |
【外資多方】留倉淨額10日41186(-3589) 9日44775(+620) 8日44155(+384) 7日43771(+356)
【外資空方】留倉淨額10日60181(+703) 9日59478(+6059) 8日53419(-237) 7日53656(+2355)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 外資多方留倉 | 41,186 | 44,775 | 44,155 | 43,771 | 43,415 |
| 外資空方留倉 | 60,181 | 59,478 | 53,419 | 53,656 | 51301 |
| 空多差額 | +18995 | +14703 | +9264 | +9885 | +7886 |
| 備註(現股大盤) | 跌35點 | 漲50點 | 跌1點 | 漲2點 | 漲78點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 99/12/6 | 34,625 | 60,168,994 | 37,943 | 65,915,337 | -3,318 | -5,746,343 |
| 差額 | +762 | +2139 | -1377 | ||||
| 99/12/7 | 35,387 | 61,620,672 | 40,082 | 69,776,271 | -4,695 | -8,155,599 | |
| 差額 | +199 | -511 | +710 | ||||
| 99/12/8 | 35,586 | 61,869,387 | 39,571 | 68,775,527 | -3,985 | -6,906,140 | |
| 差額 | +1687 | +5705 | -4018 | ||||
| 99/12/9 | 37,273 | 65,462,010 | 45,276 | 79,503,735 | -8,003 | -14,041,725 | |
| 差額 | -3562 | +21 | -3583 | ||||
| 99/12/10 | 33,711 | 58,898,356 | 45,297 | 79,134,057 | -11,586 | -20,235,701 | |
截錄一段上星期四的分析
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今天在三大法人各式期貨契約的未平倉變化量上，我們發現是淨空單增加2441口，其中外資就增持淨空單達5439口。細究外資多/空的持倉變化(請見下列)，外資多方是變化量增加620口，但是空方是多方的近十倍，達6059口。我知道大家心中會有一個說法，那就是：這些空單是避險空單啦！沒錯，我也不否認這種看法，但是也要請菜籃族的兄弟姐妹不要忽略這堆大量的空單。也就是說，若以期貨的收盤點位8789點為平台，這堆空單給我們的意義就是：未來只有下殺到比8789點更低，這堆空單才有可能獲利。
現在時間是晚上十一點，歐洲各股小漲，美股也以小漲開出，如果持續到收盤，則對明天台股的開盤沒有顯著的影響。但假使深夜後美股開始走跌並收盤，則明天期貨低檔開盤後，可能會先上探平盤的位置，但是請菜籃族的兄弟姐妹要特別小心，多觀察一些時間(多幾根五分K棒)，並判斷大盤是否還有足夠的量能把指數拱超過平盤點數後，再請謹慎出手下注。那假使明天期指是開平盤、或是開高，也請各位先等大盤開盤後，觀察量能的變化，再決定是否要再換股操作、或是出脫持股。
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| 99/12/10 期貨五分K圖 |
星期四盤後的大量期貨空單變化量，導致星期五大盤的下跌，在星期四晚上的分析中已經都點出來了，這邊要請各位菜籃族的兄弟姐妹有空閒的話，可以再把上星期四晚上的分析再調出來看一下，http://gogofreetrader.blogspot.com/。在星期四晚上的分析中，師奶少尉有特別提到，星期四08:45 期指一開盤的那一根長紅K棒，十分令人懷疑，加上盤中的量能是遞減量能，非常不像要在星期四盤中衝高的走法，果不其然，星期五就使出一記回馬槍，將買在上星期四盤中以後的量，全部的套住，形成小套牢狀況。簡單的說，為什麼要在盤中觀察量能，其重要性也就在此。
好，現在請見上星期五的期貨五分K圖，除了0845開盤跳空跌，一跌就跌掉差不多50點外，市場控盤者也非常好心的沒有在0900大盤開盤的時候，故意拉高期指，讓更多的無辜散戶被綁進去，算是非常的菩薩心腸了。在上星期四晚上的分析中，最後一段話，我有特別的提及，希望菜籃族的兄弟姐妹多觀察幾根五分K棒後，再決定是要出脫or進倉。當時就是擔心大家在這一場資金狂潮中，被衝昏頭了，只要見到一點點的小跌就開始大幅度的建倉持股，殊不知盤勢並沒有那麼快的止跌回穩。
從圖中可以發現，期指在跌掉50點後，並沒有因此而滿足，為什麼這樣說呢？因為在星期五盤中的觀察中，大盤的預估量能跟星期四一樣的呈現左上右下遞減的態勢。1100時，曾經有小幅度的擴增，但是並沒有持續，因此，期指在1200過後，再往下跌掉約40點到盤中的最低點8699點，距當時我盤算的8689點(星期四收盤點位8789-100=8689點)僅差10點，這也就是我經常提到的，期指交易中的50/100小技巧。各位還可以再觀察一下，在碰到8699低點後，開始反彈拉升，收在8742點，也是拉了近40~50點。
這個週末，各個財經的媒體報導，都在表示星期五的下殺，主要是因為政府擬提高證交稅，以用來彌補二代健保的財源短缺。在這邊，我只能說，『欲加之罪、何患無詞』。我利用新聞的綜整系統，找出到底什麼時候出現過提高證交稅的字眼，結果發現，早在上星期一時，立法院委員諸公，早已就這個彌補健保財源的方法發難過了。簡單地說，這個議題對股市是相當相當地敏感(十數年前的郭婉容政策崩盤事件)，怎麼可能會拖到星期五的大盤才發酵出來。而且，菜籃族的兄弟姐妹可以再看一下上星期四的盤，盤末是一個橫盤拉高的現象，根本連一點要反映證交稅可能提高的跡象都沒有，接著就在星期四的盤後數據中突然發現大筆空單的增加。所以說，媒體要對盤勢提出解釋的時候，一定會找到各種看似有理、實則無理的佐證，我們在操作時，一定要仔細研判各個事件的發生時間點 vs盤勢的多空，也才能決斷該是加碼、還是斷頭。
我在前一次的座談會中，有羅列立法院中的立法程序，就是要給參加的菜籃族兄弟姐妹作一個參考，不要每次聽到媒體在那邊張牙舞爪，我們就跟著起舞，這樣長期下來，絕對又變成聽風買賣的散戶一族。
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| 99/12/10 大盤日線圖 |
(請看上圖)今天尾盤的拉升，其實是明顯地要把大盤的指數從低點的8684點，拉升到五日均線價上(8716點)，最後收在8718點。從量價的觀點來看，星期五的的量能是健康的，就是一般說的量增價漲、量縮價跌。那大盤是否就這麼健康的往上漲呢？讓我們來看一下盤後數據。
今天的盤後數據，菜籃族的兄弟姐妹應該有點『驚到』(閩南語)，在三大法人各期貨契約的多空變化中，空單變化量是大增6051口，粉驚人的空單變化量。其實大家可以不要那麼驚，請見下列：
【外資多方】留倉淨額10日41186(-3589) 9日44775(+620) 8日44155(+384) 7日43771(+356)
【外資空方】留倉淨額10日60181(+703) 9日59478(+6059) 8日53419(-237) 7日53656(+2355)
外資的多方在今天的各式期貨契約中，大幅的減單3589口(認賠殺出)，但是空方卻並沒有因為今天的跌勢而再增加上千口以上的空單，僅僅小增703口。而在單單台指期這一項契約上，更是明顯地『免驚』(見下表)，外資的多方大減多單持倉3562口，但是也沒有大增期貨的空單，僅小增21口。
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 99/12/6 | 34,625 | 60,168,994 | 37,943 | 65,915,337 | -3,318 | -5,746,343 |
| 差額 | +762 | +2139 | -1377 | ||||
| 99/12/7 | 35,387 | 61,620,672 | 40,082 | 69,776,271 | -4,695 | -8,155,599 | |
| 差額 | +199 | -511 | +710 | ||||
| 99/12/8 | 35,586 | 61,869,387 | 39,571 | 68,775,527 | -3,985 | -6,906,140 | |
| 差額 | +1687 | +5705 | -4018 | ||||
| 99/12/9 | 37,273 | 65,462,010 | 45,276 | 79,503,735 | -8,003 | -14,041,725 | |
| 差額 | -3562 | +21 | -3583 | ||||
| 99/12/10 | 33,711 | 58,898,356 | 45,297 | 79,134,057 | -11,586 | -20,235,701 | |
這個現象其實表示了，空方覺得今天的跌殺，他們有滿足到了，但是還差了那麼一點點，再給他們一點點的小跌價差，應該空方就會滿足了。把上述的這個情況套用到期貨上，今天的收盤點位是8742點，如果依願的讓空方再賺一點點價差，可能就以8700點位為一個支撐點位，讓空方再賺個42點左右的下跌價差進行觀察。
好，星期五的晚上，中國人行在星期六公布經濟數據前，就先一步的再度調高存款準備率，美股也跟著收高，但是還是沒有衝破兩個M頭的高點(這個一定要持續監控)。也就是說，明天星期一的期指應該會以一個平盤開出。而預判大盤在九點半前可能會先橫盤振盪，以等待九點半的陸股指數變化。今天晚上還無法對明天的陸股有太多的預判，因為今天是大陸中央經濟工作會議的閉幕，市場上對這個年度最重大經濟會議的結果，還在進行解讀(按: 胡錦濤講話可以參考以下連結 http://news.hexun.com/2010-12-12/126133580.html)，所以明天一大早的大陸各報解讀，才是我們更要注意的地方。
星期三是十二月期貨的結算日，接下來三天的交易難度變得十分高，因為多頭拉了這麼大一波，可能要賺的也賺了，砸下去的銀彈可能也有部分賺到價差了，而空頭是虎視耽耽的在叮著這個高點盤。若市場的多頭量能及企圖心，能拱在8700點位進行橫盤整理、換手再戰，我們的觀察點沒變，第一就是大盤預估量能不但要量大、在盤中時更要有階梯狀的上攻量，而不是上星期四、五這種量能不濟的走法(感覺非常像出貨盤: 先拉後抑)，第二就是要換股操作。之前這一波上漲的強勢個股，許多都露出橫盤的疲態，如果沒有市場不同的力量出手上拱股價，則一定不要死抱，趕緊換股操作為宜。
| 台灣集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 1 | 2836616 | 2638516 | 198100 |
| 2 | 3175467 | 2174955 | 1000513 |
| 3 | 2527698 | 2212881 | 314817 |
| 6 | 2229297 | 1920515 | 308783 |
| 7 | 2106280 | 1945278 | 161001 |
| 8 | 2211799 | 1834524 | 377275 |
| 9 | 3018464 | 2551352 | 467112 |
| 10 | 1949209 | 1819926 | 129283 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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