(17日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 12月16日 | 12月17日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | -1888 | -5 | +1883 |
| 投信 | 1136 | 1278 | +142 |
| 外資及陸資 | -14019 | -12302 | +1717 |
| 合計(多空淨額) | -14771 | -11029 | +3742 |
【外資多方】留倉淨額17日37879(+1102) 16日36777(-794) 15日 37571
【外資空方】留倉淨額17日50181(-615) 16日50796(+3489) 15日47307
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 17 | 16 | 15 |
| 外資多方留倉 | 37,879 | 36,777 | 37,571 |
| 外資空方留倉 | 50,181 | 50,796 | 47,307 |
| 空多差額 | +12302 | +14771 | +9736 |
| 備註(現股大盤) | 漲35點 | 漲25點 | 漲16點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 台指期 | 99/12/15 | 31,491 | 55,231,312 | 34,803 | 61,029,652 | -3,312 | -5,798,340 |
| 差額 | -469 | | +2339 | | -2808 | | |
| 99/12/16 | 31,022 | 54,402,880 | 37,142 | 65,127,984 | -6,120 | -10,725,104 | |
| 差額 | +200 | | -1228 | | +1428 | | |
| 99/12/17 | 31,222 | 54,973,382 | 35,914 | 63,226,287 | -4,692 | -8,252,905 | |
截錄一段上星期四晚上的分析
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其實今天的空單增持，個人覺得有一點是在做今天晚上美股下跌的避險動作，在昨天的分析中，也有點出來，因為美股的動能持續的消退，所以它的積弱不振對台股當然是有影響的。
明天改由空方掌控，我倒希望今晚的美股能收個下跌，這樣反而會有利於明天台股的漲勢。怎麼說呢？我想朋友們心中應該也有一個預判想法了，假使美股今晚收個顯著跌，明天台指期一開盤應該就是跳空跌，順便就讓今天的空單可以進行逢低獲利並回補的動作(理想狀態下)。假使開盤跌得夠深，空頭覺得賺飽了，多頭也可以逢低買進股票，則可以在盤中以後漸次的走平並開始上漲。也就是說，明天假使真的走跌開出，九點以後先觀察大盤量能有沒有爆增，爆增的話就非常可能是市場的不穩定游資在懼怕跌勢而拋出的動作，我們大可先緩兵不動，同樣的，等到期指出現帶量長下影線時，應該就能表明市場的空頭已經進行逢低獲利回補的動作，盤勢準備走高。
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| 99/12/17 期貨五分K圖 |
上星期四晚上的分析，因為空單擴增，加上美股的動能持續在消減，因此判斷增持的空單，是為了賺一下美股的下跌價差空間。上星期四晚上的美股，開盤後的確是跌勢加劇，但因盤中經濟數據的美化而上漲，最後以小漲作收。所以星期五八點四十五分的期指開盤以平盤開出，空頭完全沒有佔到便宜。
但是這堆星期四多出來的短波段空單未平倉量，他們在佔不到開盤的便宜後，只有兩條路可以走，1)自殺 2)逢高再空對等或倍數的空單，求一個平均，然後下壓指數攤平(相加除以二技法)。
請見上圖，上星期四的期指收盤是收在8773點，星期五的高點在8840點，相加除以二就是8806點，菜籃族的兄弟姐妹可以發現，在11:30大盤預估量能(請見下圖)飆到最高的1544億後，後面的量能就漸次的縮小，指數先是橫盤，到13:15隨即下殺。11:30當下的我，也不知道該時間點的預估量能是當天的最高(1544億)，但是往後半小時的紀錄，發現量能未再攀高時，其實心理就有一個底，指數要再上衝的動能已經減弱。
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| 99/12/17 大盤預估量能分時圖 |
今天期指在11:30的高點8840點後，指數是一直維持平盤的，直到13:15才下殺，如果當時各位朋友有在叮住預估量能的話，就能明顯地發現兩者間的量(預估量)價(指數點位)背離，其實進行一波短波段的期貨空方交易，勝率是非常高的。
另一方面，從長時間的觀察中，也可以瞭解到，當一整天的漲勢後，若量能不濟，在 12:30~13:00間，盤勢本來就會進行下挫，其原因就在當沖交易(這個我之前也常提)。當沖者在漲勢中，若發現量能不足，無法在接下來的盤勢中，再探尋到更高點進行賣出動作，在尾盤又必須沖掉手中的持倉，當市場中一大堆的當沖者進行同類型交易時，最高價點位被搶光了，就必須再找次高點位，若狀況持續，整個大盤指數就會開始下跌。反之，在一整天的跌勢後，尾盤的指數通常會拉高。
所以說，上星期四的空單持有者應該也是算計好了這一點，所以好整以暇的在8840點附近進行加空。我們使用相加除以二技法，得出的結果是8806.5點打平。也就是說從8840點開始放空，原來星期四被尬的空頭，只要能把指數壓到8806點，他們最後也就不用賠錢了。從期貨五分K圖中，完全的印證我們的這個長期觀察結果，在13:35~13:40兩根五分K棒，低點都是8806點。
許多的朋友都私下的發信問我，為什麼要注意量能？量能可以給我們什麼訊號？我想今天的大盤走法應該可以給各位一些方向。股票投資就是脫離不掉量能，如果用均線當作技術分析的第一主打，就不太對了，量能才是老大。
今天的例子是從大盤的預估量能去感覺盤勢的多空，而個股的量能就是成交量。許多的均線技術分析教朋友們去買進股價在季線以下的股票，其實是對了一半。應該說，去買股價在季均線以下的股票，風險比較低，但是不保證會漲起來。因為股價非常可能貼著季均線一直往下走，越走越低。所以找個股時，找股價在季線以下的個股，應該先把他們列為觀察個股，勿急著買進。要等到它開始被市場中的資金相中，有大單買進的時候，我們菜籃族再打蛇隨棍上的買進。
在拙著『菜籃族跟我走』一書中，教各位去找個股的方法，適用在任何價位的個股上，其實都是在尋找增溫量能的個股。但是有的個股被找到時，股價可能早就在季線上，這些股要買進的風險就高了許多，不是不能買，但是就是速度要快，可能價差不大就做頭。
好，現在來看一下盤後數據，今天的盤後可以發現，空方被量能1500億的氣勢壓下來了，整個盤勢就是多單小增，空方減。但是多頭並沒有強勢的表態增持多單，今天的盤後多頭只是空單的消減而來的，所以預判星期一的走勢可能會來個平盤小漲小跌盤整。
美股在星期五的收盤，也從一個跌40幾點的盤，最後收到僅剩跌7點，星期一的期指開盤可能沒什麼大的反應。但是菜籃族的兄弟姐妹可以發現到，星期五的台股雖然是漲了35點，但是在日K的表現上，卻是收了一個短棒的黑K，就是說，星期五的收盤價比開盤價還要低。若從這個角度來看，大盤現在的量能已經衝到1500億左右，實還無法把指數再往上拱出一個我稱之為『定桿成本點』的位置。
在大盤指數的日K棒表現上，『定桿成本點』通常可以在帶量的長紅日K棒當天找到，類似大盤在10/25、12/1的日K棒表現。所以，星期五的態勢，只能算是換手小成功的態勢，而市場的資本大軍，還未用另一個帶量長紅K棒來召換大家進場拉抬。所以，在未來幾天大盤可能會沿著五日均線一直緩步走高，但途中也非常有可能因量能不濟而回測到十日均線上，這就是為什麼要進行換股動作的原因，因為即使換成低價起漲股，也不太擔心大盤的小回測。
| 集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 1 | 2836616 | 2638516 | 198100 |
| 2 | 3175467 | 2174955 | 1000513 |
| 3 | 2527698 | 2212881 | 314817 |
| 6 | 2229297 | 1920515 | 308783 |
| 7 | 2106280 | 1945278 | 161001 |
| 8 | 2211799 | 1834524 | 377275 |
| 9 | 3018464 | 2551352 | 467112 |
| 10 | 1949209 | 1819926 | 129283 |
| 13 | 2114908 | 1475813 | 639095 |
| 14 | 2765728 | 1945293 | 820435 |
| 16 | 2163948 | 1776684 | 387263 |
| 17 | 2466281 | 1995310 | 470971 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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